プロフィットファクターとは？

トレーダー、特にシステムトレーダーは、プロフィットファクターについて正確に理解しておく必要があります。さもないと、売買ロジックの評価ができません。運用成績のデータを見ても、どれくらい優れたシステムなのか、読み誤ってしまうとうことです。

プロフィットファクターは、ある期間の勝ちトレードの利益総額を、同じ期間のマケトレードの損失総額で割った値です。

例えば、勝ちトレードの利益総額が80万円、負けトレードの損失総額が50万円なら、プロフィットファクターは、

80 ÷ 50 ＝ 1.6

となります。負けトレードの損失総額を必要コストと見なせば、かけたコストの何倍の利益が得られたか、がプロフィットファクターの意味です。

あくまで、コストに対する利益の比率なので、一定期間の利益率や利益額とは関係ありません。つまり、プロフィットファクターの値が大きいからといって、月利や年利が良いわけではありません。

また、プロフィットファクターは1.5～2.5程度が適正であり、それ以上大きくなると、カーブフィッティングの可能性が高まります。カーブフィッティングのロジックは、もちろん儲かるわけがなく、損失を垂れ流すことになるでしょう。

 

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